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株のリバウンド投資 リバウンダー > 未分類 > 2019/01/18  移動平均乖離率の欠点

2019/01/18  移動平均乖離率の欠点

底値フィルターの条件の一つに「乖離率」があります。これは移動平均乖離率のことですが、割と売られ過ぎを判断する際にはよく使われる指標です。パラメータも25日がよく使われますが、底値フィルターも同じく25日を採用しています。

 

しかし、この乖離率も欠点があります。それは銘柄の価格やボラティリティ(株価の変化率)によって、かなりばらつきが出てしまうことです。ある銘柄では-5%で反発することもあれば、別の銘柄では-10%まで下落することもあります。厳密に最適な反発しやすい乖離率を見つけようとするのなら、銘柄ごとにパラメータを変えなければいけなくなります。

 

その点、ボリンジャーバンドは、その都度、標準偏差を計算し直すため、ボラティリティによってσが変動するので、そういった心配はありません。やはり一つの指標だけで判断しようとしても、かならず欠点があるので、組み合わせが大事だということです。

 


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リバウンド銘柄数

2020/11/29の状況

底値銘柄数 22銘柄

日経平均リバウンド値

2020/11/30現在
高値警戒水準です

ボリンジャー 1.39σ
RSI 82.54%
ストキャス 85.89%
移動平均乖離率 7.51%

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