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株のリバウンド投資 リバウンダー > テクニック解説 > 3 底値の判断(2)

3 底値の判断(2)

ボリンジャーバンドの判定精度を高めるために、3つのインジケータを組み合わせます。これらはオシレーターともいわれます。

 

 

 

 

オシレーターとは、株価の高値圏、安値圏、また買われすぎ、売られすぎを判断するためのインジケーターです。

またそれぞれに異なる特徴があり、利点と欠点も違います。そのため、これらを組み合わせることで、お互いの弱点を補完し合い判定の精度が高くなるのです。

 

それではこのオシレーターの特徴を順番に見ていきましょう。

 

RSI

RSIとは株価が動いた値幅から、売られすぎを判断するインジケーターです。パラメーターは一般的な14日を使います。

 

例えば、株価が100円から110円になれば上昇幅は10円です。110円から107円に下落すれば下落幅は3円です。この上昇と下降の値幅をもとに、買われすぎ、売られすぎを判断しています。

 

RSIは0から100%で表されます。30%以下になると、売られすぎの状態と判断します。ボリンジャーバンドと合わせてみると、より判定が明確になります。リバウンド投資法では株価が-2σの近くにあり、RSIが30%以下になる局面で狙いどころです。

しかしながらRSIにも欠点があります。株価が下落していても、その下落の値幅が縮まってくるとRSIが上昇してしまうことです。これは底打ちを示すダイバージェンスといわれる現象ですが、ピンポイントでの反発を狙うリバウンド投資法では、これが欠点となる場合があります。

 

 

ストキャスティクス

ストキャスティクスは過去の株価の高低差から、現在の株価がどの程度の水準にあるかを判断するインジケーターです。

 

またストキャスティクスにはファーストとスローの2種類があります。それぞれ計算方法の違いから、株価の動きに対する感度を変えて使い分けることができます。

 

リバウンド投資法では動きが滑らかなスロー(%D)を使います。パラメータは10日としています。20%以下が安値圏にあると判断します。リバウンド投資法では、株価がボリンジャーバンドの-2σ近辺にあり、ストキャスティクスが20%以下になる局面が狙いどころです。

ストキャスティクスの欠点は、株価の動きに対して大きく上下しやすいということです。株価の高低差に幅がなくても、ストキャスティクスの値は上下に動きます。そのため揉みあい状態であっても、底値の水準を示すことがあります。

 

 

移動平均乖離率

最後に移動平均乖離率(いどうへいきんかいりりつ)です。

 

こちらは平均された株価から現在の株価が何%プラス、またはマイナスになっているのかがわかるインジケーターです。一定期間の平均価格から何%割安になっているかによって、底値の水準を判断することができます。

 

移動平均乖離率の売られすぎの目安は-5%です。期間は一般的によく使われる25日とします。リバウンド投資法ではボリンジャーバンドの-2σに近づいたところで狙います。

移動平均乖離率の欠点は、銘柄によって反発する乖離の値が異なるということです。-5%以下であれば、少なとも平均価格から見れば割安ですが、銘柄によっては-10%以下まで下落する場合もあります。

 

しかし、他のオシレーターでは判別できない平均価格からの割安がわかるため、フィルターとして使うことで効果が発揮されます。

 

4 組み合わせ


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リバウンド銘柄数

2020/11/29の状況

底値銘柄数 22銘柄

日経平均リバウンド値

2020/11/30現在
高値警戒水準です

ボリンジャー 1.39σ
RSI 82.54%
ストキャス 85.89%
移動平均乖離率 7.51%

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